导语：
本文主要介绍了关于python动量交易策略的四个步骤的相关知识，希望可以帮到处于编程学习途中的小伙伴
步骤
1、获取数据。
2、确定时间跨度和计算方法。
3、选择要点。
4. 测试和评估。最直接的交易策略是动量大于0，说明股票有上涨的能量，释放买入信号。
实例
# 这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据
Close = df['2019':'2021'].Close
momen35 = momentum(Close,35) # 使用前边定义过的函数
signal = [] # 交易信号空列表
# 动量值为负表示卖出
# 动量值为正表示买入
for i in momen35:
if i > 0:
signal.append(1)
else:
signal.append(-1)
signal = pd.Series(signal, index=momen35.index)
# 根据买卖点，指定买入和卖出交易，并计算收益率
tradeSig = signal.shift(1) # 滞后一天交易
ret = Close/Close.shift(1)-1 # 计算收益率
Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna() # 去空值
本文教程操作环境：windows7系统、Python 3.9.1，DELL G3电脑。
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